Archer Consulting promove curso intensivo de futuros, opções e derivativos em commodities agrícolas

XXXII CURSO INTENSIVO DE FUTUROS, OPÇÕES E DERIVATIVOS EM COMMODITIES AGRÍCOLAS

DATA:27, 28 E 29 AGOSTO DE 2019

HORÁRIO: DAS 09:00 ÀS 17:00

LOCAL: HOTEL PAULISTA WALL STREET 

RUA ITAPEVA, 636 - BELA VISTA - SÃO PAULO – SP (PRÓXIMO DA ESTAÇÃO DE METRÔ TRIANON - MASP) CLIQUE AQUI PARA VISUALIZAR O MAPA

PÚBLICO ALVO

Executivos com responsabilidades nas áreas comerciais, financeira, tesouraria, controladoria, logística, produção e jurídica, traders que operam os mercados derivativos, controllers e auditores que precisam conhecer com profundidade os mecanismos de proteção existentes no mercado, gestores de risco, profissionais na área de crédito, investidores, conselheiros de empresas, jornalistas que cobrem os mercados de commodities, estudantes dos cursos de graduação, pós-graduação, MBA e demais pessoas interessadas. 

IMPORTANTE: O CURSO TERÁ MAIOR APROVEITAMENTO PARA AQUELES COM CONHECIMENTOS BÁSICOS DE MERCADO. MAIS DE 50% DOS PARTICIPANTES POSSUEM CARGO EXECUTIVO

PROGRAMAÇÃO

Tema 1: Contratos futuros 
Conceito
História dos derivativos 
Contratos a termo 
Comparando o mercado físico e o futuro 
Funcionamento das Bolsas 

Tema 2: Características do mercado 
Futuro 
Padronização 
Ajuste diário 
Margens 

Tema 3: Precificando o futuro 
Custo e carrego 
Mercado invertido 
Expectativas e seus efeitos no preço 
Spreads 
Arbitragem 

Tema 4: Hedge 
Tipos de hedge 

Tema 5: O Basis em commodities agrícolas 
Conceito 
Fatores que afetam o Basis 
Relação entre o mercado físico e o mercado futuro (convergência) 

Tema 6: Fixação de preço 

Tema 7: O papel das trading companies 

Tema 8: Opções 
Definições e terminologia 
Revisão dos conceitos básicos 
Tipos de operação: compra e venda 
Valor intrínseco e valor extrínseco 
Estilos: americana e europeia 
Tipos de opções: no-dinheiro | dentro-do-dinheiro | fora-do-dinheiro 

Tema 9: Apreçamento de opções 
Variáveis que afetam o preço da opção 
Efeito da volatilidade no preço da opção 
Revisando Black & Scholes 
Falhas do modelo 
Distribuição normal 
Modelo e mundo real 
Usando o método binomial para precificar opções 
Aplicação das opções 

Tema 10: Análise de sensibilidade das opções 
As gregas: Delta, Gamma, Vega e Theta 

Tema 11: Volatilidade 
Volatilidade implícita e histórica 
Diferentes volatilidades entre opções no-dinheiro e fora-do-dinheiro 

Tema 12: Delta hedging 
Delta neutro 
Ajustando a posição no Delta 
Simulações 
Comparando futuros e opções 

Tema 13: Estratégias de operação 
Combinando direção e volatilidade para formar uma estratégia vencedora 

Tema 14: Riscos 
Relação entre tempo e volatilidade 
Outros riscos

VALOR DO INVESTIMENTO

R$ 4.000,00 para inscrições pagas até 28.06.2019; 
R$ 4.100,00 para inscrições pagas até 31.07.2019; 
R$ 4.200,00 para inscrições pagas até 15.08.2019; 
R$ 4.350,00 para demais inscrições. 

E inclui: material + certificado + coffee manhã e tarde + almoço + estacionamento 

Observações importantes: 
- 2 ou mais inscrições com o mesmo CNPJ têm desconto de 5%; 
- Clientes de consultoria da Archer possuem valor diferenciado; 
- Empresas com CNPJ em que seja obrigatório o cadastro na prefeitura local (CPOM – Cadastro de Prestador de Serviço em Outro Município), para não retenção do ISS, deverão informar antecipadamente e acrescentar 5,26% no valor da inscrição, caso venha a reter o ISS, para que não haja pagamento em duplicidade do mesmo.

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