Archer Consulting promove curso intensivo de futuros, opções e derivativos em commodities agrícolas
XXXII CURSO INTENSIVO DE FUTUROS, OPÇÕES E DERIVATIVOS EM COMMODITIES AGRÍCOLAS
DATA:27, 28 E 29 AGOSTO DE 2019
HORÁRIO: DAS 09:00 ÀS 17:00
LOCAL: HOTEL PAULISTA WALL STREET
RUA ITAPEVA, 636 - BELA VISTA - SÃO PAULO – SP (PRÓXIMO DA ESTAÇÃO DE METRÔ TRIANON - MASP) CLIQUE AQUI PARA VISUALIZAR O MAPA
PÚBLICO ALVO
Executivos com responsabilidades nas áreas comerciais, financeira, tesouraria, controladoria, logística, produção e jurídica, traders que operam os mercados derivativos, controllers e auditores que precisam conhecer com profundidade os mecanismos de proteção existentes no mercado, gestores de risco, profissionais na área de crédito, investidores, conselheiros de empresas, jornalistas que cobrem os mercados de commodities, estudantes dos cursos de graduação, pós-graduação, MBA e demais pessoas interessadas.
IMPORTANTE: O CURSO TERÁ MAIOR APROVEITAMENTO PARA AQUELES COM CONHECIMENTOS BÁSICOS DE MERCADO. MAIS DE 50% DOS PARTICIPANTES POSSUEM CARGO EXECUTIVO
PROGRAMAÇÃO
Tema 1: Contratos futuros
Conceito
História dos derivativos
Contratos a termo
Comparando o mercado físico e o futuro
Funcionamento das Bolsas
Tema 2: Características do mercado
Futuro
Padronização
Ajuste diário
Margens
Tema 3: Precificando o futuro
Custo e carrego
Mercado invertido
Expectativas e seus efeitos no preço
Spreads
Arbitragem
Tema 4: Hedge
Tipos de hedge
Tema 5: O Basis em commodities agrícolas
Conceito
Fatores que afetam o Basis
Relação entre o mercado físico e o mercado futuro (convergência)
Tema 6: Fixação de preço
Tema 7: O papel das trading companies
Tema 8: Opções
Definições e terminologia
Revisão dos conceitos básicos
Tipos de operação: compra e venda
Valor intrínseco e valor extrínseco
Estilos: americana e europeia
Tipos de opções: no-dinheiro | dentro-do-dinheiro | fora-do-dinheiro
Tema 9: Apreçamento de opções
Variáveis que afetam o preço da opção
Efeito da volatilidade no preço da opção
Revisando Black & Scholes
Falhas do modelo
Distribuição normal
Modelo e mundo real
Usando o método binomial para precificar opções
Aplicação das opções
Tema 10: Análise de sensibilidade das opções
As gregas: Delta, Gamma, Vega e Theta
Tema 11: Volatilidade
Volatilidade implícita e histórica
Diferentes volatilidades entre opções no-dinheiro e fora-do-dinheiro
Tema 12: Delta hedging
Delta neutro
Ajustando a posição no Delta
Simulações
Comparando futuros e opções
Tema 13: Estratégias de operação
Combinando direção e volatilidade para formar uma estratégia vencedora
Tema 14: Riscos
Relação entre tempo e volatilidade
Outros riscos
VALOR DO INVESTIMENTO
R$ 4.000,00 para inscrições pagas até 28.06.2019;
R$ 4.100,00 para inscrições pagas até 31.07.2019;
R$ 4.200,00 para inscrições pagas até 15.08.2019;
R$ 4.350,00 para demais inscrições.
E inclui: material + certificado + coffee manhã e tarde + almoço + estacionamento
Observações importantes:
- 2 ou mais inscrições com o mesmo CNPJ têm desconto de 5%;
- Clientes de consultoria da Archer possuem valor diferenciado;
- Empresas com CNPJ em que seja obrigatório o cadastro na prefeitura local (CPOM – Cadastro de Prestador de Serviço em Outro Município), para não retenção do ISS, deverão informar antecipadamente e acrescentar 5,26% no valor da inscrição, caso venha a reter o ISS, para que não haja pagamento em duplicidade do mesmo.